南澳大利亚的历史可以追溯到两万年前。在纳拉伯平原（Nullarbor Plain）的库纳尔达山洞（KoonaldaCave）内发现的岩石艺术，成为了重要的考古遗迹。而袋鼠岛（Kangaroo Island）在很久之前就因为海平面上升而成为了一片独立的岛屿。

1727年，第一次有记载的欧洲登陆船只是由Fran?ois Thijssen船长带领的Gulden Zeepaert号。Thijssen船长把这片土地命名为“彼得·奴易兹”（Pieter Nuyts Land）。

1788年，英国殖民者宣称当时的南澳大利亚州为新南威尔士的殖民地。虽然这个新的殖民地几乎占了澳洲大陆三分之二的面积，早期居民都还居住在东部海岸线附近，只有少数的冒险家愿意前往西部一探究竟。

1802年，马修·弗林德斯（Matthew Flinders）和尼古拉斯·博丹（Nicolas Baudin）第一次绘制出了南澳大利亚州的海岸线。

1834年，英国议会通过《1834年南澳大利亚法令》，允许设立“南澳大利亚州”。和之前建立的其他殖民地不同，南澳从建立起就没有流放犯，而是完全由自由移民殖民。

1857年实行民主自治，原来总督任命的立法会改为选举产生。

1901年南澳大利亚州加入澳大利亚联邦，正式成为南澳大利亚州。