大宁县在上古时期，就有先民聚居。

殷商、西周时属方国。春秋属晋，战国时属魏。

汉属北屈县，北周武帝保定元年(561年)置大宁县。

隋开皇六年移县，大业二年并入午城县。

唐武德二年置中州，复置大宁县，贞观元年废中州。

元朝大宁并入隰州，二十三年复置大宁。

明、清和中华民国仍然沿袭元制。

1954年属山西省晋南， 1958年与隰县合并为隰宁县。

1958年，又将蒲县、石楼、永和三县并入，设吕梁县。

1961年6月恢复大宁县建制，隶属临汾市至今。