历史上的沙城，最初只不过是几户姓雷的人家组成的小村落，位于现在东堡街东头路北处，人称“雷家堡”。至元代也不过是几十户的小村庄。明朝，实行“移民屯田”政策，山西省洪洞等县的百姓移到怀来。“雷家堡”人口有所发展，村子有所扩大。明景泰二年（1451）用三合土（粘土、沙、白灰）筑起了东、中、西三座城堡。东堡将“雷家堡”整个圈了起来，从此雷家堡改名为“沙堡子”。明隆庆三年（1569），又用城砖包修了城门、城上垛口及部分城墙，并改名为“沙城堡”。

民国时期高“沙城镇”，城区内只有两条狭窄的街道，人口也不足8000人。

1948年设沙城镇，1958年建公社，以后，建制多次变更，1984年复设镇至今。