在甘肃省敦煌东南，俗称升雨山，屑祁连山脉。三峰耸峙，其势欲坠，故名。相传，三危山，原叫牛脊梁山，清早挂太阳，晚上挂月亮，照得满山通亮。一天，天狗跑上山，把太阳和月亮偷了去，准备吃掉。当地有兄弟三人叫大危、二危、三危，便组织乡新赶走天狗。可赶走了，它又来，于是三危兄弟就站在山上，守护日月。天长日久，站在牛脊梁上的三危兄弟变成了挺拔的三座山峰，人们就叫三危山。