万载殷商时属吴。

战国初（公元前473年）属越。

公元前333年属楚。秦时归九江郡。

汉高祖六年（公元前201年），置豫章郡，设建成县，万载为建成属地。西汉末年，改豫章郡为九江郡，建成县改为多聚县，万载属多聚县。东汉建武元年（25年），恢复豫章郡，复置建成县，万载仍归属建成。中平年间（184－189年），划建成县一部分地置上蔡县，万载属上蔡县地。

东汉末年，魏、蜀、吴三国鼎立，上蔡县属吴管辖。孙吴黄武年间（222－229年），从上蔡县划出一部分地区设置阳乐县，县治设罗城，这是本县单独列为县级行政单位的开始。

西晋太康元年（280年），阳乐县更名康乐县。

隋文帝开皇九年（589年），置洪州，康乐县并入建成县，隶属洪州。隋炀帝大业二年（606年），废州复郡，康乐仍属豫章郡建成县。

唐武德五年（622年），改郡为州，置靖州，复设阳乐县，县治由罗城迁龙山下（今康乐镇）。武德七年，州名更迭，初为米州，后改筠州，阳乐隶属筠州。武德八年，筠州并入洪州，阳乐并入高安，属洪州。

五代十国时期，高安属杨行密的吴政权管辖。天祐年间（904－908年），吴王分高安的万载乡置万载场，属洪州。杨吴顺义元年（921年），分高安的进城、康乐、高侯、万载四乡置万载县，仍属洪州，取万载乡的“万载”二字为县名。南唐保大十年（952年），分洪州复置筠州，万载隶筠州。

北宋太祖开宝八年（975年），将万载县划归袁州管辖。徽宗宣和三年（1121年），万载县更名建城县，仍属袁州。高宗绍兴元年（1131年），复名万载县，隶属未变。

元世祖初年，万载县属袁州总管府（归湖南行省管辖）。至元十九年（1282年），改州为路，万载县隶袁州路，属江西行省。

明洪武二年（1369年），改路为府，万载县仍隶袁州府。

清代沿明制。

辛亥革命后，万载县属江西军政府管辖。

民国3年（1914年），全省划为四道，万载县属庐陵道。15年废道，各县直属省管辖。21年划全省为13行政区，万载县属第八行政区管辖。24年缩改全省为八行政区，万载县属第二行政区管辖。

土地革命时期（1927－1937年），万载县大部分地方为红色苏区，建立了苏维埃政府，属于湘鄂赣省管辖。

1949年7月16日（农历己丑六月二十一日），万载解放，7月21日成立县人民政府，万载县属袁州分区管辖（1950年9月分区改专区）。

1952年9月改属南昌专区，1959年1月又改属宜春专区，1968年2月至1985年底宜春专区改宜春地区，万载县属宜春地区。2000年8月，经国务院批准，撤销宜春地区，改设宜春市，万载县属宜春市。