对偏好颠倒现象经济学界最初的反应和辩解

著名经济学家西蒙在早期的著作中就指出。“断言人类行为总是或基本上是理性的??已被心理学和社会学的最新发展所否定”。他这里所说的，也许是心理学上无意识理论、广泛运用于心理学和社会学中的认知理论等等。无意识的存在意昧着我们的行为并非全由理性计算或有意识的思考来决定。但是，经济学界并没有认真对待西蒙的这一观点。斯洛维克和利切坦斯泰因提出“偏好颠倒现象”之后的近十年间，经济学界更是几乎没有什么反应。幸亏，格雷塞和普洛特（Grether & Plott，1979）这两位具有实验知识和经?a href='http://www.baiven.com/baike/222/323577.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>榈木醚Ъ胰鲜兜秸庖皇笛榻峁睦砺壑匾圆⒆龀龌幕赜Γ攀沟谜庖谎芯拷峁诰醚Ы缫鹬厥樱佣褂泄匚恼碌闹饕⒈碚蟮卮有睦硌г又咀蛑髁骶醚г又尽?/p>

“偏好颠倒现象”提出了在经济学中几乎没有给予讨论的一个问题：如何使“偏好”概念可操作化?更重要的是，这一现象是完全与标准的偏好理论不一致的，并对关于经济学内部研究项目的优化秩序，具有广泛的影响。这种与理论的不一致性，比之于纯粹缺乏传递性或随机的传递性，要更为严重。“它意味着，在即使是最简单的人类选择中，也不存在任何类型的最优化原则；它意味着，存在于市场行为背后的人类选择行为的规律性，可能是产生于一组新的原则，这组原则完全不同于那些已被普遍接受的原则”（Grether & Plott，1979）。

具体地说，经济学家认为，偏好通过选择来显示。如果在备选项a和b之间选取a，或者a的保留价格高于b，经济学家就认定“对a的偏好胜于b”。标准的选择分析假设：这两种程序（即在两个赌局之间的选择和对这些赌局的定价）会产生相同的排序。这一假设是以没有明确作为一个公理提出来的“程序无差异”（procedureinvariance）为前提条件的，且这一公理是保证存在一种“定义完好的偏好”所必需的。假设：我偏好赌局a胜过b，对a定出的价格为$x，对b定的价格为$y。如果再假设：当且仅当对a和$x无偏袒时我才对a定价$x（对b，$y也是类似处理），那么，我必定对$x偏好胜过$y。定价与无偏袒之间的这种等价，被称为“程序无差异”（阿莫斯·特沃斯基（AmosTversky）等，1990）。如果我对a和$x无偏袒，且对b与$y也无偏袒，那么，按照传递性公理，既然我偏好a胜过b，也肯定偏好$x胜过$y。但是，在“偏好颠倒现象”中，我选择一个P—bet却又给予$—bet以较高的定价，这既违背了传递性公理，也违背了程序无差异公理。也就是说，这种现象表明，“诱导偏好”的不同方式会系统地导致不同的排序。

无需惊讶，经济学家最初是抱着怀疑的态度来迎接这些实验结果的挑战的。他们虽然承认“心理学家已提示出人类行为的一个系统的、有趣的方面”，但这似乎又不足以动摇他们对经济理论的基本假设的信心。

格雷塞和普洛特也抱着这类态度，甚至直言，其研究目的就是“要质问心理学家的研究结果”。他们对1979年以前证明存在这种现象的11项实验研究进行了分析，认为，从经济学的角度看，这些实验的设计存在着许多问题，例如，受实验者知道这是在做实验，从而选择的动力不足；实验中没有设置“无差异”备选方案，受实验者并没有真正理解各项选择的含义；财富的初始禀赋对风险态度的影响等。正因为存在这些问题，才会出现“偏好颠倒”的现象。只要实验严格按理性公理的要求进行，是不会出现这种现象的。因此，在自行设计的实验中，格雷塞和普洛特尽可能对各种实验条件进行控制，例如，运用真实的激励、控制财富效应、考虑策略性反应（即讨价还价效应）、设置“无差异”备选项等。但实验结果却出乎他们的预料：试验仍然无法消除这种现象。

1979年以来所进行的许多项实验证明，实际选择行为甚至违背所有的理性公理。其中，有的实验还是理性行为假设的坚决拥护者做的（例如，Pommerlme，1982；Reilly，1982）。更具有戏剧性的是，为了证实“偏好颠倒”现象是多么地有活力，Berg等人进行了一系列的试验，在试验中，有意使用会导致“选择不一致”的程序，让受试者进行一种“moneypump”的循环交易。结果：减少了“偏好颠倒”的货币数额，却没有消灭这种现象。所有这一切都确证了斯洛维克和利切坦斯泰因的最初猜想。

面对这种形势，经济学家不是认真地向心理学家学习，着眼于如何利用当代心理学的研究成果。相反地，有些经济学家仍然试图通过纯理论上的解释来消解“偏好颠倒”现象。例如，Holt（1986），KamiandSafra（1987）认为，用“独立性”公设的失效就可以解释这些试验结果，无需怀疑“传递性”公理。由于“独立性”不是序数效用论的组成部分，不是理性理论的核心构件，这种解释是一种令人鼓舞的结果。Segal（1988）指出，斯洛维克和利切坦斯泰因的某些试验中的“偏好颠倒”现象可能是简约性公设（reductionpostulate）的产物。如果真是这样的话，这种现象的存在对理性理论就更不重要了。具体地说，Becker—deGrootandMarshak方法（即让受试者说出其真实卖价的启发程序）实际上涉及一种复合彩票博弈。所以，如果人们并没有以简约性公设所规定的方式把复合彩票博弈和简单彩票博弈的价值联系起来，那么，即使是没有违背传递性和独立性公理，他们的选择也会出现“偏好颠倒”。因此，按照这类经济学家的观点，“偏好颠倒”的存在并不足以动摇经济学的根本假设——理性行为假设，更不足以动摇经济学的基础。因为，均衡理论只需容纳序数效用理论，既不依赖于独立性原则，也不依赖于简约性公设。

面对经济学家的这种拯救“传递性”公理的行为，心理学家自然是不以为然的。他们认为，经济学家的这类“拯救”方式根本没有细致地考虑到试验资料。如果按照经济学家所声称的那样，以独立性条件的失效来解释“偏好颠倒”，那就要求以某种特定的方式把这种现象归因于选择者具有奇异的偏好和主观概率判断。对于奇异的偏好和主观概率判断，自然根本不存在独立性的证据。用“简约性公设”的失效来解释“颠倒”现象，也是以特定的方式进行的，根本无法解释“颠倒”现象中的不对称性（Tversky等，1990）。更何况，Holt与KamiandSatin的研究也证实，即使个人偏好具有可传递性，也会出现“颠倒”现象。颇令人值得回味的是，早在信奉理性经济人的经济学家对这类实验结果保持沉默或力图消解之的时候，阿罗这位一般均衡论的大功臣坦率地承认，这些心理实验结果对应着现实经济生活中许多更具一般意义的现象，并列举出保险、证券和期货市场中所存在的、与理性最大化模型相矛盾的事例。他甚至这样说：“如果所有其他人是‘非理性的’，没有理由认为理性便能赚钱，至少短期内是这样”。